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자료유형 : 단행본
서명 / 저자 : 계산재무론 = Computational finance / 최병선 지음
개인저자 : 최병선 |
발행사항 : 수원 : 世經社, 2007
형태사항 : 684 p. : 삽화, 도표 ; 29 cm. + 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매
총서사항 : IM&F시리즈 ; 10
서지주기 : 참고문헌과 색인수록
주제명 : 금융 공학
금융 상품
금융 수학
파생 상품
ISBN : 9788971270950
청구기호 : HG106 최44ㄱ
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소장자료

부가정보

제1장 서론
1. 계산재무론 입문
2. 금융파생상품의 가치평가
3. 계산재무기법들
4. 계산재무기법의 선택
5. 참고문헌
6. 유럽형옵션의 변형
참고문헌

제2장 나무모형을 사용한 가치평가
1. 이항나무모형에 따른 옵션의 가치평가
2. 그릭스의 계산
3. 미국형 옵션의 가치평가
4. 다중원자산옵션
5. 내재나무
참고문헌

제3장 편미분방정식을 사용한 가치평가
1. 편미분방정식 입문
2. 금융파생상품가치가 만족시키는 편미분방정식
3. Black-Scholes방정식과 열전도방정식
4. 열전도방정식의 해
5. 편미분방정식의 해석해
6. 편미분방정방정식의 수치해
7. 편미분방정식의 양유한차분법
8. 편미분방정식의 음유한차분법
9. 유한차분해의 수렴성
10. 편미분방정식의 Crank-Nicolson법
11. Hopscotch알고리즘
12. 다중원자산옵션의 유한차분법
13. 미국형옵션과 편미분방정식
14. Barrier옵션
참고문헌

제4장 몬테카를로법을 사용한 가치평가
1. 몬테카를로법이란 무엇인가?
2. 대수법칙과 중심극한정리
3. 난수열
4. Brown운동의 생성
5. 분산감소법
참고문헌

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