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자료유형 : 단행본
서명 / 저자 : Commodities and commodity derivatives : modeling and pricing for agriculturals, metals, and energy / Helyette Geman
개인저자 : Geman, Helyette |
발행사항 : West Sussex : Wiley, 2005
형태사항 : xvii, 396 p. : 도표 ; 25cm.
서지주기 : 참고문헌(p.375-379) 및 색인수록
주제명 : Commodity futures.
ISBN : 9780470012185
청구기호 : HG6046 G46
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부가정보

Fundamentals of commodity spot and futures markets
Equilibrium relationships between spot prices and forward prices
Stochastic modelling of commodity price processes
Plain-vanilla option pricing and hedging
Risk-neutral valuation of plain-vanilla options
Monte-Carlo simulations and analytical formulae for Asian, barrier, and quanto options
Agricultural commodity markets
The structure of metal markets and metal prices
The oil market as a world market
The gas market as the energy market of the next decades
Spot and forward electricity markets
Commodity swaptions, swing, and take-or-pay contracts and real options
In the energy industry -- Coal, emissions, and weather
Commodities as a new asset class.

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