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자료유형 : 단행본
서명 / 저자 : Empirical Asset Pricing : Models and Methods / Wayne Ferson
개인저자 : Ferson, Wayne |
발행사항 : Cambridge, Massachusettes : The MIT Press, 2019
형태사항 : xiv, 476p. ; 24cm.
서지주기 : Includes bibliographical references (pages 417-450) and index.
주제명 : Stocks --Prices.
Rate of return.
Econometric models.
Moments method (Statistics)
Estimation theory.
ISBN : 9780262039376
청구기호 : HG4636 F437e
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소장자료

부가정보

Ⅰ. Introduction to empirical asset pricing
1. Stochastic discount factors and yen
2. State pricing
3. Maximization and the m-talk euler equations
4. Expected risk premiums and alphas
5. So many models, so little time (taxonomy)
6. Applications of m-talk
7. The three paradigms of empirical asset pricing

Ⅱ. Mean-variance models
8. Mean efficiency and the capm
9. Mean variance efficiency with conditioning information
10. Variance bounds on stochastic discount factors
11. Variance bounds with conditioning information

Ⅲ. Multi-beta pricing
12. Arbitrage pricing and factor analysis
13. Multibeta equilibrium models
14. Multibeta models with conditioning information

Ⅳ. Empirical asset pricing tools
15. Introduction to the generalized method of moments (GMM)
16. Gmm implementation
17. GMM covariance matrices
18. GMM tests
19. Advanced gmm
20. GMM examples
21. Multivariate regression models
22. Cross sectional regression methods
23. Introduction to panel methods in finance
24. Bootstrap methods and multiple comparisons

Ⅴ. Investment performance evaluation
25. Classical investment performance evaluation
26. Conditional investment performance evaluation
27. Term structure and bond fund performance
28. Investment performance evaluation: a modern perspective

Ⅵ. Selected topics
29. Production-based asset pricing
30. The campbell shiller approximation and vector autoregressions
31. Long run risk models
32. Predictability: an overview
33. Characteristics versus covariances
34. Volatility and the cross-section of stock returns

Appendix
References
Index

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