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자료유형 : 단행본
서명 / 저자 : Advances in Financial Machine Learning / Marcos Lopez de Prado
개인저자 : Prado, Marcos Lopez de
발행사항 : New Jersey : Wiley, 2018
형태사항 : xxi, 366 p. : illustrations ; 24cm.
서지주기 : Include reference amd index.
주제명 : Finance --Data processing.
Finance --Mathematical models.
Machine learning.
ISBN : 9781119482086
청구기호 : HG104 P73a
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About the Author
Preamble

1. Financial Machine Learning as a Distinct Subject

Part 1: Data Analysis
2. Financial Data Structures
3. Labeling
4. Sample Weights
5. Fractionally Differentiated Features

Part 2: Modelling
6. Ensemble Methods
7. Cross-validation in Finance
8. Feature Importance
9. Hyper-parameter Tuning with Cross-Validation

Part 3: Backtesting
10. Bet Sizing
11. The Dangers of Backtesting
12. Backtesting through Cross-Validation
13. Backtesting on Synthetic Data
14. Backtest Statistics
15. Understanding Strategy Risk
16. Machine Learning Asset Allocation

Part 4: Useful Financial Features
17. Structural Breaks
18. Entropy Features
19. Microstructural Features

Part 5: High-Performance Computing Recipes
20. Multiprocessing and Vectorization
21. Brute Force and Quantum Computers
22. High-Performance Computational Intelligence and Forecasting Technologies

Index

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